گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

10.30508/kdip.2021.291247.1002

چکیده

فرآیند انتخاب پرتفوی سهام جهت سرمایه‌گذاری یکی از مسائلی است که موردتوجه محققین زیادی بوده است. در تصمیم‌گیری به‌منظور سرمایه‌گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه‌گذاری می‌باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه‌گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه‌گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می‌شود. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم‌های تحقیق می‌باشد. مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌هایی را بررسی میکند که یک سرمایه‌گذار می‌تواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری خود، آن‌ها را مورد ملاحظه قرار دهد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت ماهیانه موردبررسی قرارگرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل داده‌های مالی 237 شرکت بورس ایران طی سال‌های 1390 تا 1398 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوریتم LISFLA قادر به انتخاب پرتفو با استفاده از مدل مارکوییز برای سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر و ریسک گریز است.

کلیدواژه‌ها