@article { author = {Rahmani, Rouhollah and gholami, reza and habibzade baygi, seyed javad}, title = {Stock portfolio optimization through artificial intelligence algorithm: comparison of stock portfolio in terms of risk-taking and investor caution}, journal = {Intelligent Knowledge Exploration and Processing}, volume = {1}, number = {3}, pages = {1-18}, year = {2022}, publisher = {Ferdows institute of higher education}, issn = {2783-3607}, eissn = {2783-3615}, doi = {10.30508/kdip.2021.291247.1002}, abstract = {Stock portfolio optimization through artificial intelligence algorithm: comparison of stock portfolio in terms of risk-taking and investor cautionAbstractThe process of selecting stock portfolios for investment is one of the issues that has been considered by many researchers. In decision making for investment, two factors are very important and are the basis of investment. These two factors are risk and return, and in this regard, investors are studied to select the best investment portfolio according to the amount of risk and return. The purpose of this research is to create an intelligent model for selecting the optimal stock portfolio using research algorithms. The proposed model examines the different types of investments that an investor can and is willing to consider in order to form his or her investment portfolio. For this purpose, the expected risk and return of companies listed on the Tehran Stock Exchange have been examined on a monthly basis. The statistical sample of the research includes the financial data of 237 Iranian stock exchange companies during the years 1390 to 1398. The results show that the LISFLA algorithm is able to select a portfolio using the Marquis model for risk-averse and risk-averse investors.Keywords: stock portfolio, risk, return, frog algorithm}, keywords = {Stock portfolio,risk,return,frog algorithm,Risk-Taking,investor caution}, title_fa = {گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه}, abstract_fa = {فرآیند انتخاب پرتفوی سهام جهت سرمایه‌گذاری یکی از مسائلی است که موردتوجه محققین زیادی بوده است. در تصمیم‌گیری به‌منظور سرمایه‌گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه‌گذاری می‌باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه‌گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه‌گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می‌شود. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم‌های تحقیق می‌باشد. مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌هایی را بررسی میکند که یک سرمایه‌گذار می‌تواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری خود، آن‌ها را مورد ملاحظه قرار دهد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت ماهیانه موردبررسی قرارگرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل داده‌های مالی 237 شرکت بورس ایران طی سال‌های 1390 تا 1398 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوریتم LISFLA قادر به انتخاب پرتفو با استفاده از مدل مارکوییز برای سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر و ریسک گریز است.}, keywords_fa = {سبد سهام,ریسک,بازده,الگوریتم قورباغه,ریسک پذیری,احتیا سرمایه گذار}, url = {http://www.kdip.ir/article_141971.html}, eprint = {http://www.kdip.ir/article_141971_8b0e4e7a469404b5bdc920510f7d5312.pdf} }